BacktestMarketについて
信頼できるデータを必要としていたトレーダーたちによって2015年に設立されました。10年後、ミッションは変わっていません — 変わったのは規模と重要性だけです。
“何かをするとき、同じことをしたかった人々、逆のことをしたかった人々、そして何もしたくなかった大多数の人々に直面しなければなりません。”
私たちの歴史
始まり
CesareとAndreaは2015年の春に出会い、すぐに共通の不満を認識しました：質の高い歴史的市場データは信頼性が低いか、フォーマットが悪いか、独立した研究者の手の届かない価格でした。彼らは見つけられなかったものを構築することを決めました。
最初の製品
BacktestMarketに最初のExpert Advisorsと歴史的データセットが公開されました。カタログは小さかったが、各データセットはバーごとに検証されました — 厳格さの基準が会社のアイデンティティとなりました。
カタログの拡大
データライブラリは着実に拡大しました：外国為替スポットレート、金属、株式指数、債券、商品、先物 — それぞれに文書化されたタイムゾーン、ロールオーバーロジック、分割/配当調整方法論が含まれています。その周囲に量的トレーダーと研究者のコミュニティが成長しました。
AIデータの時代
大規模言語モデルとAIトレーディングシステムの爆発が「良いデータ」の意味を変えました。クリーンで正確にタイムスタンプされた時系列は、人間のバックテストとともに機械学習パイプラインの原材料となりました。BacktestMarketの妥協のない品質基準 — 人間のために構築された — がモデルにも必要なものとして証明されました。
クオンツとマシンから信頼される
世界中の研究者、量的ファンド、AI開発者がBacktestMarketデータに依存しています。ミッションは2015年と同じです：どこでも利用可能な最も信頼性が高く、一貫して維持された歴史的市場データを提供すること。
AIの時代のデータ
BacktestMarketの歴史の大部分において、「データ品質」は一つのことを意味していました：トレーダーは戦略をバックテストするためにこれらのバーを信頼できるか？正確なタイムスタンプ、ファントムスパイクなし、正確なロールオーバーロジック、適切な配当調整。バーはすでに高く設定されていました — そして私たちはそれを満たしました。
2023年初頭以来、最初の需要に加えて第二の需要が生まれました。大規模言語モデル、強化学習エージェント、量的AIシステムはすべて、人間の研究者と同じものを必要としています：クリーンで一貫してフォーマットされた機械可読な時系列。違いは、モデルが一度に数百万のバーを消費し、単一の汚れた行がトレーニング実行全体を静かに汚染する可能性があることです。
BacktestMarketデータがAIパイプラインで良く機能することは偶然ではありません。データをバックテストに役立てる同じプロパティ — 決定論的なフォーマット、ルックアヘッドなし、文書化されたギャップ、明示的なタイムゾーン — は、モデルに安全に入力するためのプロパティと全く同じです。私たちは厳密さのために構築し、厳密さは伝わります。
より広い変化も重要です。AIが主導する戦略が機関投資家と個人取引でより普及するにつれて、基礎となる歴史的データの品質は競争変数となり、単なる衛生要因ではなくなります。悪いデータは悪いモデルを生み出します。データ品質で妥協する研究者は最終的にそうでない研究者に追い越されます。
BacktestMarketは2015年から本格的な量的業務のデータレイヤーとなっています。その役割は今まで以上に重要です。
チーム
BacktestMarketを構築・維持する人々。
“Price is what you pay. Value is what you get.”
— Warren Buffett