Über BacktestMarket
Gegründet 2015 von Tradern, die zuverlässige Daten brauchten. Ein Jahrzehnt später hat sich die Mission nicht geändert — nur der Umfang und die Bedeutung.
“Wenn man etwas tut, muss man sich denen stellen, die dasselbe tun wollten, denen, die das Gegenteil tun wollten, und der Mehrheit, die nichts tun wollte.”
Unsere Geschichte
Der Anfang
Cesare und Andrea trafen sich im Frühjahr 2015 und erkannten sofort eine gemeinsame Frustration: Qualitativ hochwertige historische Marktdaten waren entweder unzuverlässig, schlecht formatiert oder für unabhängige Forscher unerschwinglich. Sie beschlossen, das zu bauen, was sie nicht finden konnten.
Erste Produkte
Die ersten Expert Advisors und historischen Datensätze wurden auf BacktestMarket veröffentlicht. Der Katalog war klein, aber jeder Datensatz wurde Bar für Bar verifiziert — ein Qualitätsstandard, der zur Identität des Unternehmens wurde.
Wachsendes Angebot
Die Datenbibliothek wuchs stetig: Forex-Spotkurse, Metalle, Aktienindizes, Anleihen, Rohstoffe und Futures — jeder mit dokumentierter Zeitzone, Rollover-Logik und Dividenden-Anpassungsmethodik. Eine Gemeinschaft quantitativer Trader und Forscher entstand darum.
Das Zeitalter der KI-Daten
Die Explosion großer Sprachmodelle und KI-Handelssysteme veränderte die Bedeutung von "guten Daten". Saubere, präzise zeitgestempelte Zeitreihen wurden neben menschlichen Backtests zu Rohmaterial für Machine-Learning-Pipelines. BacktestMarkets kompromissloser Qualitätsstandard — für Menschen entwickelt — erwies sich als genau das, was Modelle ebenfalls benötigen.
Vertraut von Quants & Maschinen
Forscher, Quantitative Fonds und KI-Entwickler weltweit verlassen sich auf BacktestMarket-Daten. Die Mission ist dieselbe wie 2015: Die zuverlässigsten, konsistent gepflegten historischen Marktdaten bereitzustellen, die es gibt.
Daten im KI-Zeitalter
Für den Großteil der Geschichte von BacktestMarket bedeutete "Datenqualität" eine Sache: Kann ein Trader diesen Bars vertrauen, um eine Strategie zu backtesten? Korrekte Zeitstempel, keine Phantom-Spikes, genaue Rollover-Logik, korrekte Dividendenanpassung. Die Messlatte war bereits hoch — und wir haben sie erfüllt.
Seit Anfang 2023 ist eine zweite Anforderung neben der ersten entstanden. Große Sprachmodelle, Reinforcement-Learning-Agenten und quantitative KI-Systeme benötigen dasselbe wie menschliche Forscher: saubere, einheitlich formatierte, maschinenlesbare Zeitreihen. Der Unterschied ist, dass Modelle Millionen von Bars gleichzeitig verarbeiten und eine einzige fehlerhafte Zeile einen gesamten Trainingslauf still vergiften kann.
Es ist kein Zufall, dass BacktestMarket-Daten gut für KI-Pipelines funktionieren. Die gleichen Eigenschaften, die Daten für Backtests nützlich machen — deterministische Formatierung, kein Lookahead, dokumentierte Lücken, explizite Zeitzone — sind genau die Eigenschaften, die sie sicher für ein Modell machen. Wir haben für Genauigkeit gebaut, und Genauigkeit überträgt sich.
Der breitere Wandel ist ebenfalls bedeutsam. Da KI-gesteuerte Strategien im institutionellen und Einzelhandel immer verbreiteter werden, wird die Qualität der zugrunde liegenden historischen Daten zu einer Wettbewerbsvariable, nicht nur zu einem Hygienefaktor. Schlechte Daten produzieren schlechte Modelle. Forscher, die bei der Datenqualität Abstriche machen, werden letztendlich von denen übertroffen, die es nicht tun.
BacktestMarket ist seit 2015 die Datenschicht für ernsthafte quantitative Arbeit. Diese Rolle ist wichtiger denn je.
Das Team
Die Menschen, die BacktestMarket aufbauen und pflegen.
“Price is what you pay. Value is what you get.”
— Warren Buffett