
TOM - Turn of the month effect EA
Ausgehend von Ariels Arbeit aus dem Jahr 1987, in der er nachwies, dass die Renditen des Dow Jones in der ersten Monatshälfte deutlich höher sind als in der zweiten , stellten Lakonishok und Smidt (1987) fest, dass die Performance in den vier Tagen um Monatsende 0,473 % betrug, während der Durchschnitt der Renditen über diesen Zeitraum 0,0612 % erreichte. Um mehr über die TOM-Strategien zu erfahren, klicken Sie hier, um den Artikel zu lesen. Anforderungen Da die TOM-Termine je nach Taktik unterschiedlich sind (siehe den oben verlinkten Artikel), benötigt der EA eine CSV-Datei mit den TOM-Terminen, um zu funktionieren. Um die TOM-Termine zu erhalten, kontaktieren Sie uns und wir senden Ihnen die CSV-Datei zu. Die .csv-Datei muss für den Echtzeithandel im Verzeichnis „MQL4/Files/BTM-Files/Dates“ und für Backtests im Verzeichnis „tester/BTM-Files/Dates“ abgelegt werden. Der Name der .csv-Datei muss dem „EA-Namen“ entsprechen, einem Eingabeparameter des Expert Advisors. Hinweis : Der EA benötigt " Main EA and libraries ", um zu funktionieren, und verfügt über die in seiner Produktbeschreibung beschriebenen Funktionen.
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