
TOM - Turn of the month effect EA
À partir des travaux d'Ariel (1987), qui démontraient que les rendements du Dow Jones étaient significativement plus élevés en début de mois qu'en fin de mois, Lakonishok et Smidt (1987) ont constaté que la performance sur les quatre jours entourant la fin du mois était de 0,473 %, tandis que le rendement moyen sur une période de quatre jours était de 0,0612 %. Pour en savoir plus sur les stratégies TOM, cliquez ici pour lire l'article. Exigences Étant donné que les dates de changement de mois varient selon la tactique (voir l'article mentionné ci-dessus), l'EA a besoin d'un fichier csv contenant les dates de changement de mois pour fonctionner. Pour obtenir les dates TOM, contactez-nous et nous vous enverrons le fichier csv. Le fichier .csv doit être placé dans « MQL4/Files/BTM-Files/Dates » pour les transactions en temps réel et dans « tester/BTM-Files/Dates » pour les tests de performance. Le nom du fichier .csv doit correspondre au « Nom de l'EA », qui est un paramètre d'entrée du conseiller expert. N.B. : L'EA nécessite « EA principal et bibliothèques » pour fonctionner et possède les fonctionnalités décrites dans sa description de produit.
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