Chi siamo
Fondati nel 2015 da trader che avevano bisogno di dati affidabili. Un decennio dopo, la missione non è cambiata — solo la scala e le aspettative.
“Quando fai qualcosa devi affrontare chi voleva fare lo stesso, chi voleva fare il contrario, e la maggioranza di chi non voleva fare nulla.”
La nostra storia
L'inizio
Cesare e Andrea si sono incontrati nella primavera del 2015 e hanno immediatamente riconosciuto una frustrazione comune: i dati storici di mercato di qualità erano inaffidabili, mal formattati o troppo costosi per i ricercatori indipendenti. Hanno deciso di costruire ciò che non riuscivano a trovare.
I primi prodotti
I primi Expert Advisor e dataset storici furono pubblicati su BacktestMarket. Il catalogo era piccolo, ma ogni dataset era verificato barra per barra — uno standard di rigore che divenne l'identità dell'azienda.
Espansione del catalogo
La libreria di dati si è espansa costantemente: tassi spot forex, metalli, indici azionari, obbligazioni, materie prime e futures — ognuno con fuso orario documentato, logica di rollover e metodologia di rettifica dividendi. Intorno ad essa è cresciuta una comunità di trader e ricercatori quantitativi.
L'era dei dati AI
L'esplosione dei grandi modelli linguistici e dei sistemi di trading AI ha cambiato il significato di "dati di qualità". Serie temporali pulite e con timestamp precisi sono diventate materia prima per i pipeline di machine learning, affiancando i backtest umani. Lo standard di qualità incompromissibile di BacktestMarket — costruito per gli esseri umani — si è rivelato esattamente ciò di cui i modelli hanno bisogno.
Affidati da quant e macchine
Ricercatori, fondi quantitativi e sviluppatori AI di tutto il mondo fanno affidamento sui dati di BacktestMarket. La missione è la stessa del 2015: fornire i dati storici di mercato più affidabili e costantemente aggiornati disponibili ovunque.
I dati nell'era dell'AI
Per la maggior parte della storia di BacktestMarket, "qualità dei dati" significava una cosa sola: un trader può fidarsi di queste barre per fare il backtest di una strategia? Timestamp corretti, nessun picco fantasma, logica di rollover accurata, rettifica dividendi appropriata. Lo standard era già alto — e lo abbiamo rispettato.
Dall'inizio del 2023, una seconda domanda si è affiancata alla prima. I grandi modelli linguistici, gli agenti di apprendimento per rinforzo e i sistemi AI quantitativi hanno tutti bisogno della stessa cosa dei ricercatori umani: serie temporali pulite, formattate in modo coerente e leggibili da macchina. La differenza è che i modelli consumano milioni di barre contemporaneamente e una singola riga sporca può silenziosamente compromettere un intero ciclo di training.
Non è una coincidenza che i dati di BacktestMarket funzionino bene per i pipeline AI. Le stesse proprietà che rendono i dati utili per il backtesting — formattazione deterministica, nessun lookahead, gap documentati, fuso orario esplicito — sono esattamente le proprietà che li rendono sicuri da inserire in un modello. Abbiamo costruito per il rigore, e il rigore si trasferisce.
Il cambiamento più ampio è rilevante. Man mano che le strategie guidate dall'AI diventano più diffuse nel trading istituzionale e retail, la qualità dei dati storici sottostanti diventa una variabile competitiva, non solo un fattore igienico. Dati cattivi producono modelli cattivi. I ricercatori che tagliano i costi sulla qualità dei dati saranno alla fine superati da chi non lo fa.
BacktestMarket è stato il livello dati per il lavoro quantitativo serio dal 2015. Quel ruolo è più importante ora di quanto non lo sia mai stato.
Il team
Le persone che costruiscono e mantengono BacktestMarket.
“Price is what you pay. Value is what you get.”
— Warren Buffett