Pattern di Auto-Correlazione del Dow Jones
Il Dow Jones Industrial Average sta attualmente mostrando un affascinante pattern di auto-correlazione. L'indice sta replicando, da gennaio 2016 a oggi con elevata correlazione, lo stesso movimento che ha compiuto da agosto 2015 a gennaio 2016.
Questo tipo di pattern — in cui un mercato riproduce un segmento precedente della propria storia dei prezzi — fornisce un segnale direzionale probabilistico per i trader disciplinati.
Posizioni Attuali
Circa due settimane fa ho aperto posizioni short sia sull'S&P 500 che sul Dow Jones Industrial Average. Queste posizioni sono attualmente in leggero guadagno.
Su EUR/USD ho aperto un'operazione short in un'area blu sul grafico, con metà della posizione chiusa in profitto venerdì. La debolezza del dollaro che ha dominato i mercati mostra i primi segnali di esaurimento.
La Previsione
Sulla base del pattern di auto-correlazione, c'è un'alta probabilità che il Dow Jones scenda la settimana prossima.
Lo scenario è uno dei seguenti:
- Una grande opportunità — il pattern si completa e prendiamo profitto sullo short, oppure
- Una perfetta trappola per orsi — il mercato inverte e fa scattare gli stop loss delle posizioni short tardive
Questa ambiguità è esattamente il motivo per cui gestiamo la situazione con uno stop definito e lasciamo che sia il mercato a risolversi.
Come Operare
Il mio suggerimento è semplice: prendi posizione, piazza il tuo stop e lascia muovere il mercato.
Non cercare di prevedere l'esito esatto — il compito del trader è identificare una buona situazione di rischio/rendimento, entrare, impostare uno stop e lasciare che il prezzo si sviluppi. Il setup lato short è interessante perché:
- Il pattern di correlazione fornisce un bias direzionale
- Lo stop loss è chiaramente definito sopra i massimi recenti
- Il potenziale rendimento è un multiplo del rischio assunto
Che si risolva come un'operazione vincente o perdente, aprirla è la decisione giusta dato il setup.
Cesare Gonzi