Consigli Utili per i Tuoi Expert Advisor
Alcuni consigli basati sul nostro approccio al trading.
Prima di tutto, voglio dire che ci ispiriamo a Larry Williams, che consideriamo uno dei pochi trader in grado di spiegare strategie realmente valide dal punto di vista statistico.
Ecco l'elenco degli aspetti da considerare per un Expert Advisor:
Definisci il rischio massimo consentito per ciascuna operazione. Se ritieni che perdere più dell'1% del capitale complessivo per ogni operazione sia eccessivo, imposta una strategia in cui lo stop loss non superi mai quell'importo.
Durante l'ottimizzazione della strategia, il tuo backtest potrebbe indicarti di impostare uno stop loss superiore a quello che consideri accettabile. Il modo migliore per risolvere questo problema è utilizzare lo stop loss più ampio, riducendo però la leva per quella specifica operazione. In questo modo rischi sempre la stessa percentuale e la tua strategia di trading rimane ottimizzata.
Definisci il drawdown massimo per il tuo sistema di trading. Considerando un portafoglio di expert advisor, è possibile definire un drawdown globale oppure un drawdown singolo per ciascuna strategia. Quando la strategia supera il drawdown consentito, l'expert si ferma autonomamente finché il drawdown ipotetico non rientra entro i limiti stabiliti in precedenza.
Ad esempio: stabilisco un drawdown massimo del 20% per un singolo expert advisor. Una volta superato il 20%, lo fermo finché il drawdown ipotetico per l'expert non attivo non scende nuovamente sotto il 20%.
Fai molto money management. Utilizziamo contratti variabili in base alle performance delle nostre strategie, alla quantità di equity disponibile e/o al tasso di cambio EUR/USD (operiamo in euro). Se il capitale cresce, acquistiamo più contratti; se diminuisce, ne acquistiamo di meno. Se l'EUR/USD sale, aumentiamo i contratti; altrimenti li riduciamo.
Siamo soliti fare il backtest delle nostre strategie con uno spread più ampio di quello realmente applicato dal broker e teniamo sempre conto di un margine di errore (lo slippage). Raramente manteniamo posizioni overnight, ma non facciamo scalping né high frequency trading, perché riteniamo che il prezzo debba avere spazio per muoversi per generare profitti. Soprattutto quando si utilizza un EA automatizzato.