E se il Trading Fosse Semplice?
Questo è ciò che io e il mio collega Andrea stiamo cercando di fare: permettere alle persone di fare trading senza stress. Abbiamo scoperto alcuni comportamenti statistici che vorremmo condividere con i trader di tutto il mondo. Lo statistical trading è la chiave, secondo Larry Williams.
Perché la Statistica Conta nel Trading
Per un trader è fondamentale guadagnare più di quanto si perde quando si investe denaro. Il punto di svolta è la capacità di leggere la realtà e cercare di fare trading in base ad essa.
Ogni giorno scopriamo nuove regole, costruendo un portafoglio di trading robot capaci di intercettare il comportamento dei mercati.
Un Esempio di Comportamento Statistico
Ecco un esempio delle nostre scoperte. Questo è un mercato futures che si comporta esattamente così in media. Possiamo fare questo grazie ai nostri dati storici di alta qualità:
Questo tipo di pattern — un comportamento statistico ricorrente e coerente che emerge dalla media su molti giorni — è la base dello statistical trading. Invece di cercare di prevedere il mercato in un singolo giorno, cerchiamo comportamenti che siano statisticamente significativi su un gran numero di osservazioni.
L'Approccio
Costruire un portafoglio di statistical trading prevede:
- Identificare pattern ricorrenti nei dati storici usando serie temporali di alta qualità
- Validare la significatività statistica su grandi dataset (non solo su finestre temporali selezionate)
- Costruire Expert Advisor che operino su questi pattern in modo sistematico
- Diversificazione del portafoglio su più strumenti e timeframe
Quando i singoli pattern falliscono (come accade a tutti, di tanto in tanto), il portafoglio assorbe la perdita. Quando hanno successo, il portafoglio cresce in modo costante.
Speriamo che questo vi sembri interessante. Per chi volesse saperne di più sulle nostre scoperte e sui nostri strumenti, non esitate a contattarci tramite la pagina dei contatti.