
TOM - Turn of the month effect EA
A partire dal lavoro di Ariel del 1987, in cui dimostrò che i rendimenti del Dow Jones nella prima parte del mese sono significativamente superiori a quelli della seconda parte del mese, Lakonishok e Smidt (1987) notarono che la performance nei 4 giorni intorno alla fine del mese era dello 0,473%, mentre la media dei rendimenti su un periodo di 4 giorni era dello 0,0612%. Per saperne di più sulle strategie TOM, clicca qui per leggere l'articolo. Requisiti Poiché le date di inizio e fine mese variano a seconda della tattica (si veda l'articolo linkato sopra), l'EA necessita di un file CSV contenente le date di inizio e fine mese per funzionare correttamente. Per ottenere le date TOM, contattateci e vi invieremo il file CSV. Il file .csv deve essere posizionato, per il trading in tempo reale, in "MQL4/Files/BTM-Files/Dates" e per il backtesting in "tester/BTM-Files/Dates". Il nome del file csv deve corrispondere al "Nome EA", che è un parametro di input dell'Expert Advisor. NB : L'EA necessita di " EA principale e librerie " per funzionare e possiede le funzionalità descritte nella sua descrizione del prodotto.
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