Sobre o BacktestMarket
Fundado em 2015 por traders que precisavam de dados confiáveis. Uma década depois, a missão não mudou — apenas a escala e os desafios.
“Quando se faz algo, é preciso enfrentar aqueles que queriam fazer o mesmo, os que queriam fazer o oposto, e a maioria que não queria fazer nada.”
Nossa história
O início
Cesare e Andrea se conheceram na primavera de 2015 e imediatamente reconheceram uma frustração comum: dados históricos de mercado de qualidade eram pouco confiáveis, mal formatados ou muito caros para pesquisadores independentes. Eles decidiram construir o que não conseguiam encontrar.
Primeiros produtos
Os primeiros Expert Advisors e conjuntos de dados históricos foram publicados no BacktestMarket. O catálogo era pequeno, mas cada conjunto de dados foi verificado barra a barra — um padrão de rigor que se tornou a identidade da empresa.
Crescimento do catálogo
A biblioteca de dados se expandiu continuamente: taxas spot de forex, metais, índices de ações, títulos, commodities e futuros — cada um com fuso horário documentado, lógica de rollover e metodologia de ajuste de dividendos. Uma comunidade de traders e pesquisadores quantitativos cresceu ao seu redor.
A era dos dados de IA
A explosão dos grandes modelos de linguagem e sistemas de trading de IA mudou o significado de "bons dados". Séries temporais limpas e com timestamps precisos tornaram-se matéria-prima para pipelines de aprendizado de máquina ao lado dos backtests humanos. O padrão de qualidade inflexível do BacktestMarket — criado para humanos — revelou-se ser exatamente o que os modelos também precisam.
Confiado por quants e máquinas
Pesquisadores, fundos quantitativos e desenvolvedores de IA de todo o mundo dependem dos dados do BacktestMarket. A missão continua a mesma de 2015: fornecer os dados históricos de mercado mais confiáveis e consistentemente mantidos disponíveis em qualquer lugar.
Dados na era da IA
Durante a maior parte da história do BacktestMarket, "qualidade de dados" significava uma coisa: um trader pode confiar nessas barras para fazer backtest de uma estratégia? Timestamps corretos, sem spikes fantasmas, lógica de rollover precisa, ajuste adequado de dividendos. O nível já era alto — e nós o cumprimos.
Desde o início de 2023, uma segunda demanda chegou ao lado da primeira. Grandes modelos de linguagem, agentes de aprendizado por reforço e sistemas de IA quantitativa precisam da mesma coisa que os pesquisadores humanos: séries temporais limpas, formatadas consistentemente e legíveis por máquina. A diferença é que os modelos consomem milhões de barras de uma vez, e uma única linha suja pode silenciosamente contaminar todo um ciclo de treinamento.
Não é coincidência que os dados do BacktestMarket funcionem bem para pipelines de IA. As mesmas propriedades que tornam os dados úteis para backtesting — formatação determinística, sem lookahead, lacunas documentadas, fuso horário explícito — são exatamente as propriedades que os tornam seguros para alimentar um modelo. Construímos para o rigor, e o rigor se transfere.
A mudança mais ampla também importa. À medida que as estratégias impulsionadas por IA se tornam mais prevalentes no trading institucional e de varejo, a qualidade dos dados históricos subjacentes torna-se uma variável competitiva, não apenas um fator de higiene. Dados ruins produzem modelos ruins. Pesquisadores que cortam custos na qualidade dos dados serão eventualmente superados por aqueles que não o fazem.
BacktestMarket tem sido a camada de dados para trabalho quantitativo sério desde 2015. Esse papel é mais importante agora do que jamais foi.
A equipe
As pessoas que constroem e mantêm o BacktestMarket.
“Price is what you pay. Value is what you get.”
— Warren Buffett