
TOM - Turn of the month effect EA
A partir do trabalho de Ariel, de 1987, no qual ele demonstrou que os retornos do Dow Jones na primeira quinzena do mês são significativamente maiores do que os da segunda quinzena , Lakonishok e Smidt (1987) observaram que o desempenho nos quatro dias próximos ao final do mês foi de 0,473%, enquanto a média dos retornos nesse mesmo período foi de 0,0612%. Para saber mais sobre as estratégias TOM, clique aqui para ler o artigo. Requisitos Como as datas de virada do mês variam de acordo com a tática (leia o artigo linkado acima), o EA precisa de um arquivo CSV contendo as datas de virada do mês para funcionar. Para obter as datas do TOM, entre em contato conosco e enviaremos o arquivo CSV. O arquivo .csv deve ser colocado em "MQL4/Files/BTM-Files/Dates" para negociação em tempo real e em "tester/BTM-Files/Dates" para backtesting. O nome do arquivo csv deve ser igual ao "Nome do EA", que é um parâmetro de entrada do Expert Advisor. Observação : O EA precisa do " EA principal e das bibliotecas " para funcionar e possui os recursos descritos em sua descrição de produto.
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