О BacktestMarket
Основана в 2015 году трейдерами, которым нужны были надёжные данные. Десятилетие спустя миссия не изменилась — изменились только масштаб и ставки.
“Когда что-то делаешь, приходится сталкиваться с теми, кто хотел сделать то же самое, с теми, кто хотел сделать противоположное, и с большинством тех, кто не хотел делать ничего.”
Наша история
Начало
Чезаре и Андреа познакомились весной 2015 года и сразу поняли, что их объединяет одна проблема: качественные исторические рыночные данные либо были ненадёжны, либо плохо отформатированы, либо недоступны по цене независимым исследователям. Они решили создать то, чего не могли найти.
Первые продукты
Первые советники и исторические наборы данных были опубликованы на BacktestMarket. Каталог был небольшим, но каждый набор данных проверялся бар за баром — стандарт строгости, ставший фирменной чертой компании.
Расширение каталога
Библиотека данных неуклонно росла: спот-курсы форекс, металлы, фондовые индексы, облигации, сырьевые товары и фьючерсы — каждый с документированным часовым поясом, логикой ролловера и методологией корректировки дивидендов. Вокруг неё сформировалось сообщество количественных трейдеров и исследователей.
Эпоха данных для ИИ
Взрывной рост больших языковых моделей и торговых систем на ИИ изменил понятие «хороших данных». Чистые временные ряды с точными временными метками стали сырьём для конвейеров машинного обучения наряду с бэктестами, выполняемыми людьми. Бескомпромиссный стандарт качества BacktestMarket — созданный для людей — оказался именно тем, что нужно и моделям.
Доверие квантов и машин
Исследователи, количественные фонды и разработчики ИИ по всему миру полагаются на данные BacktestMarket. Миссия остаётся той же, что и в 2015 году: предоставлять наиболее надёжные, постоянно поддерживаемые исторические рыночные данные, доступные где угодно.
Данные в эпоху ИИ
На протяжении большей части истории BacktestMarket «качество данных» означало одно: может ли трейдер доверять этим барам для бэктестирования стратегии? Корректные временные метки, отсутствие фантомных выбросов, точная логика ролловера, правильная корректировка дивидендов. Планка уже была высокой — и мы её достигли.
С начала 2023 года к прежним требованиям добавились новые. Большие языковые модели, агенты обучения с подкреплением и количественные системы ИИ нуждаются в том же, что и исследователи-люди: в чистых, единообразно отформатированных, машиночитаемых временных рядах. Разница в том, что модели потребляют миллионы баров одновременно, и даже одна «грязная» строка может незаметно испортить весь цикл обучения.
То, что данные BacktestMarket хорошо работают в конвейерах ИИ, — не совпадение. Те же свойства, которые делают данные полезными для бэктестирования, — детерминированное форматирование, отсутствие «заглядывания в будущее», задокументированные пропуски, явный часовой пояс, — как раз и делают их безопасными для подачи в модель. Мы строили для строгости, и строгость передаётся.
Более широкий сдвиг также важен. По мере того как стратегии на основе ИИ распространяются в институциональной и розничной торговле, качество базовых исторических данных становится конкурентной переменной, а не просто гигиеническим фактором. Плохие данные порождают плохие модели. Исследователи, экономящие на качестве данных, в конечном счёте проиграют тем, кто этого не делает.
BacktestMarket является уровнем данных для серьёзной количественной работы с 2015 года. Эта роль сегодня важнее, чем когда-либо.
Команда
Люди, которые создают и поддерживают BacktestMarket.
“Price is what you pay. Value is what you get.”
— Warren Buffett