Про BacktestMarket
Заснована у 2015 році трейдерами, яким потрібні були надійні дані. Десятиліття по тому місія не змінилася — змінилися лише масштаб і ставки.
“Коли ти щось робиш, доводиться стикатися з тими, хто хотів зробити те саме, з тими, хто хотів зробити протилежне, і з більшістю тих, хто не хотів нічого робити.”
Наша історія
Початок
Чезаре та Андреа познайомилися навесні 2015 року і відразу ж відчули спільне розчарування: якісні історичні ринкові дані були або ненадійними, або погано відформатованими, або недоступними за ціною для незалежних дослідників. Вони вирішили створити те, чого не могли знайти.
Перші продукти
На BacktestMarket були опубліковані перші радники та історичні набори даних. Каталог був невеликим, але кожен набір даних перевірявся бар за баром — стандарт суворості, що став візитною карткою компанії.
Розширення каталогу
Бібліотека даних неухильно розширювалась: спот-курси форекс, метали, фондові індекси, облігації, сировинні товари та ф'ючерси — кожен з документованим часовим поясом, логікою ролловера та методологією коригування дивідендів. Навколо неї виросла спільнота кількісних трейдерів і дослідників.
Епоха даних для ШІ
Вибух великих мовних моделей і систем торгівлі на основі ШІ змінив значення «якісних даних». Чисті часові ряди з точними мітками часу стали сировиною для пайплайнів машинного навчання поряд із бектестами, виконуваними людьми. Безкомпромісний стандарт якості BacktestMarket — розроблений для людей — виявився саме тим, що потрібно і моделям.
Довіра квантів і машин
Дослідники, кількісні фонди та розробники ШІ в усьому світі покладаються на дані BacktestMarket. Місія залишається такою ж, як і в 2015 році: надавати найнадійніші, стабільно підтримувані історичні ринкові дані, доступні будь-де.
Дані в епоху ШІ
Протягом більшої частини історії BacktestMarket «якість даних» означала одне: чи може трейдер довіряти цим барам для бектестування стратегії? Правильні мітки часу, відсутність фантомних сплесків, точна логіка ролловера, коректне коригування дивідендів. Планка вже була висока — і ми її виконали.
З початку 2023 року до попередньої вимоги додалася нова. Великі мовні моделі, агенти навчання з підкріпленням і кількісні системи ШІ потребують того самого, що й дослідники-люди: чистих, послідовно відформатованих, машиночитаних часових рядів. Різниця в тому, що моделі споживають мільйони барів одночасно, і навіть один «брудний» рядок може непомітно зіпсувати весь цикл навчання.
Те, що дані BacktestMarket добре працюють у пайплайнах ШІ, — не збіг. Ті самі властивості, які роблять дані корисними для бектестування, — детермінована форматизація, відсутність «погляду в майбутнє», задокументовані пропуски, явний часовий пояс, — є саме тими властивостями, які роблять їх безпечними для подачі в модель. Ми будували для суворості, і суворість передається.
Ширший зсув також важливий. У міру того як стратегії на основі ШІ стають дедалі поширенішими в інституційній і роздрібній торгівлі, якість базових історичних даних стає конкурентною змінною, а не просто гігієнічним фактором. Погані дані породжують погані моделі. Дослідники, які економлять на якості даних, зрештою програють тим, хто цього не робить.
BacktestMarket є рівнем даних для серйозної кількісної роботи з 2015 року. Ця роль зараз важливіша, ніж будь-коли.
Команда
Люди, які створюють і підтримують BacktestMarket.
“Price is what you pay. Value is what you get.”
— Warren Buffett