Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Per saperne di più.
Sistemi di trading Algoritmico
I parametri principali da prendere in considerazione quando si pensa, si scrive e si testa un Expert Advisor
E' molto importante sapere qual è l'obiettivo di un trading system e quali siano le sue limitazioni. Ti consiglio di leggere un interessantissimo libro al riguardo: Building Winning Algorithmic Trading Systems - a trader's journey from data mining to monte carlo simulation to live trading di Kevin J. Davey.
Dei buoni dati storici è la prima cosa di cui ha bisogno un buon trader algoritmico, quindi è necessario avere dei dati storici di alta qualità (il volume è molto importante, specialmente per i backtest su MT4).
Quello che è veramente importante per un trader è avere bene in testa la strategia e, in caso di trading algoritmico, le performance dei suoi Expert Advisors. Per poter sapere i livelli di performance di un Expert Advisor, e quindi poterlo valutare, è necessario avere delle metriche condivise da tutti.
Stando a quanto ho imparato scrivendo trading systems, è veramente interessante dare un'occhiata alla seguente tabella riassuntiva inspirata dal libro di cui vi parlavo prima. Qui sono presentati alcuni dei fattori più importanti da determinare prima di eseguire un backtest su un trading system.
Ciascun fattore ha un proprio livello ottimale predefinito, impostato dal programmatore, in base alla propria esperienza in materia di trading algoritmico. Qui voglio presentare quello che penso essere uno dei set di parametri più intelligente da rispettare quando si eseguono dei backtest su strategie di trading automatico. Questa tabella ripresa è stata ripresa dal libro menzionato sopra. Ciascuno di questi parametri verrà discusso in una pagina dedicata, così da approfondire l'argomento singolarmente e spiegarne il significato in modo esaustivo.
Parametro |
Livello ottimale |
| Profitto totale netto | ~$10k all'anno per contratto |
| Profit Factor | >1.5 ideale |
| Scambio medio per contratto | >50$ per contratto |
| Aspettativa del Tharp | >0.10 |
| Slippage and Commissioni | Almeno 1-2 ticks di slippage per trade |
| Drawdown massimo | Molto più basso del Profitto netto totale |
| Inclinazione dell'Equity line | Angolo ideale 45° |
| Periodi piatti dell'Equity line | Brevi |
| Drawdown dell'Equity line, profondità e durata | Proporzionali alla curva |
| Volatilità dell'Equity line | bassa è l'ideale |
| Rischio di rovina | <10% |
| Massimo Drawdown medio | <40% |
| Ritorno % medio | >40% |
| Rapporto return/drawdown | >2.0 |