Dados Históricos
Dados OHLCV profissionais em todas as principais classes de ativos. Atualizados semanalmente.
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WOY - Week of the year effect EA
O ano civil é dividido em 52 semanas e o retorno é analisado em cada semana. Cada semana do ano é composta por 7 dias, começando pela Semana do Ano nº 1, que vai de 1º a 7 de janeiro, inclusive. Para saber mais sobre a estratégia Semana do Ano, clique aqui para ler o artigo. Observação : O EA precisa do " EA principal e das bibliotecas " para funcionar e possui os recursos descritos em sua descrição de produto.
WTM - Within the Month effect EA
O comportamento de um instrumento financeiro pode ser estudado "dentro do mês", dividindo o mês em várias partes e medindo os retornos em cada uma delas. Uma possível explicação para essa anomalia (e não só) é a irregularidade dos fluxos de capital em um mercado, que afetam os retornos dos ativos. O EA suporta a divisão do mês em 2, 3 e 4 partes: Para saber mais sobre as estratégias WTM, clique aqui para ler o artigo. Observação : O EA precisa do " EA principal e das bibliotecas " para funcionar e possui os recursos descritos em sua descrição de produto.
TDW - Day of Week effect EA
Essas estratégias utilizam uma técnica muito simples para determinar os pontos de entrada e saída. A decisão de comprar ou vender um ativo será baseada exclusivamente no dia da semana (segunda-feira = 1, domingo = 7). Para saber mais sobre as estratégias TDW, clique aqui para ler o artigo. O EA pode ser configurado para: operar em vários dias da semana Decida por quantos dias manter a vaga em aberto. etc Observação : O EA precisa do " EA principal e das bibliotecas " para funcionar e possui os recursos descritos em sua descrição de produto.
MOY - Month of Year effect EA
Essas estratégias entram no mercado no início de um mês (1: janeiro, 12: dezembro) e fecham a posição no final do mesmo mês ou no final do mês seguinte. Para saber mais sobre as estratégias MOY, clique aqui para ler o artigo . Observação : O EA precisa do " EA principal e das bibliotecas " para funcionar e possui os recursos descritos em sua descrição de produto.
HOL - Holiday's effect EA
Períodos interessantes para estudo são os dias que antecedem e sucedem feriados, como o Natal e o Ano Novo. De fato, os dias que antecedem os feriados geralmente estão associados a um estado de espírito positivo, o que gera uma maior propensão ao risco. Já os dias que sucedem os feriados geralmente estão associados a um estado de espírito negativo e, portanto, a uma maior aversão ao risco. Para saber mais sobre as estratégias HOL, clique aqui para ler o artigo. Requisitos O EA precisa de um arquivo CSV contendo as datas de entrada e saída dos feriados para funcionar. Os feriados variam de acordo com o país, e cada combinação de instrumento e estratégia gera datas de entrada e saída diferentes. Por exemplo, "HOL_B_3_1" no S&P 500 tem datas de entrada e saída diferentes de "HOL_C_3_3" no S&P 500, e ambos têm datas diferentes de "HOL_B_3_1" no DAX. Para saber mais, leia o artigo linkado acima. Para obter as datas de entrada e saída do período de férias para um instrumento e estratégia específicos, de 1971 a 2050, entre em contato conosco e enviaremos o arquivo CSV. O arquivo .csv deve ser colocado em "MQL4/Files/BTM-Files/Dates" para negociação em tempo real e em "tester/BTM-Files/Dates" para backtesting. O nome do arquivo csv deve ser igual ao "Nome do EA", que é um parâmetro de entrada do Expert Advisor. Observação : O EA precisa do " EA principal e das bibliotecas " para funcionar e possui os recursos descritos em sua descrição de produto.
HAL - Halloween effect EA
O efeito Halloween é uma estratégia de timing de mercado baseada na hipótese de que as ações têm um desempenho melhor entre 1º de novembro (Halloween) e 30 de abril do que de maio até o final de outubro. A estratégia afirma que é prudente comprar ações em novembro, mantê-las durante os meses de inverno e vendê-las em abril, enquanto se investe em outras classes de ativos de maio a outubro. Alguns adeptos dessa tática dizem para não investir durante os meses de verão. Para saber mais sobre as estratégias HAL, clique aqui para ler o artigo . Observação : O EA precisa do " EA principal e das bibliotecas " para funcionar e possui os recursos descritos em sua descrição de produto.
TOM - Turn of the month effect EA
A partir do trabalho de Ariel, de 1987, no qual ele demonstrou que os retornos do Dow Jones na primeira quinzena do mês são significativamente maiores do que os da segunda quinzena , Lakonishok e Smidt (1987) observaram que o desempenho nos quatro dias próximos ao final do mês foi de 0,473%, enquanto a média dos retornos nesse mesmo período foi de 0,0612%. Para saber mais sobre as estratégias TOM, clique aqui para ler o artigo. Requisitos Como as datas de virada do mês variam de acordo com a tática (leia o artigo linkado acima), o EA precisa de um arquivo CSV contendo as datas de virada do mês para funcionar. Para obter as datas do TOM, entre em contato conosco e enviaremos o arquivo CSV. O arquivo .csv deve ser colocado em "MQL4/Files/BTM-Files/Dates" para negociação em tempo real e em "tester/BTM-Files/Dates" para backtesting. O nome do arquivo csv deve ser igual ao "Nome do EA", que é um parâmetro de entrada do Expert Advisor. Observação : O EA precisa do " EA principal e das bibliotecas " para funcionar e possui os recursos descritos em sua descrição de produto.
METALS SuperPack
Este é o SuperPack METAIS. O arquivo tem a extensão .CSV, então você pode usá-lo quando quiser e começar a investir. Ideal para backtesting em qualquer tipo de plataforma de negociação.
Supports & Resistances
O indicador de Suporte e Resistência desenha e lê automaticamente níveis de suporte e resistência, como linhas de tendência e retrações de Fibonacci, para identificar as áreas mais prováveis onde o mercado pode reverter sua tendência. É possível ler o indicador em um Expert Advisor.
Ross Hook Indicator
O Ross Hook é um padrão de preço famoso que tenta antecipar inversões de mercado. A ativação do padrão identifica potenciais pontos de inflexão do mercado, encontrando a ruptura de níveis como mínimas descendentes em uma tendência de alta, rompimentos de suporte ou resistência, rompimentos de triângulos, retângulos ou ombros-cabeça-ombro.
Dax Pack Back Adjusted
Este é o ajuste retroativo dos futuros do Dax (DAX). O ajuste retroativo é feito quando o contrato mais próximo passa a ter um volume de negociação maior que o contrato atual. É isso mesmo. O arquivo tem a extensão .CSV, então você pode usá-lo quando quiser e começar a investir. Ideal para backtesting em qualquer tipo de plataforma de negociação.
DAX Pack
Este é o pacote DAX. O arquivo tem a extensão .CSV, então você pode usá-lo quando quiser e começar a investir. Ideal para backtesting em qualquer tipo de plataforma de negociação.