Sobre BacktestMarket
Fundados en 2015 por traders que necesitaban datos en los que pudieran confiar. Una década después, la misión no ha cambiado — solo la escala y los desafíos.
“Cuando haces algo, tendrás que enfrentarte a quienes querían hacer lo mismo, a quienes querían hacer lo contrario, y a la mayoría que no quería hacer nada.”
Nuestra historia
El comienzo
Cesare y Andrea se conocieron en la primavera de 2015 y reconocieron de inmediato una frustración compartida: los datos históricos de mercado de calidad eran poco confiables, mal formateados o estaban fuera del alcance económico de los investigadores independientes. Decidieron construir lo que no podían encontrar.
Primeros productos
Los primeros Expert Advisors y conjuntos de datos históricos se publicaron en BacktestMarket. El catálogo era pequeño, pero cada conjunto de datos fue verificado barra por barra — un estándar de rigor que se convirtió en la identidad de la empresa.
Crecimiento del catálogo
La biblioteca de datos se expandió de manera constante: tipos spot de forex, metales, índices de renta variable, bonos, materias primas y futuros — cada uno con zona horaria documentada, lógica de rollover y metodología de ajuste de dividendos. A su alrededor creció una comunidad de traders e investigadores cuantitativos.
La era de los datos de IA
La explosión de los grandes modelos de lenguaje y los sistemas de trading de IA cambió lo que significa "buenos datos". Las series temporales limpias y con marcas de tiempo precisas se convirtieron en materia prima para los pipelines de aprendizaje automático junto a los backtests humanos. El exigente estándar de calidad de BacktestMarket — construido para humanos — resultó ser exactamente lo que los modelos también necesitan.
De confianza para quants y máquinas
Investigadores, fondos cuantitativos y desarrolladores de IA de todo el mundo confían en los datos de BacktestMarket. La misión sigue siendo la misma que en 2015: proporcionar los datos históricos de mercado más confiables y consistentemente mantenidos disponibles en cualquier lugar.
Los datos en la era de la IA
Durante la mayor parte de la historia de BacktestMarket, "calidad de datos" significaba una cosa: ¿puede un trader confiar en estas barras para hacer backtest de una estrategia? Marcas de tiempo correctas, sin picos fantasma, lógica de rollover precisa, ajuste de dividendos adecuado. El listón ya era alto — y lo cumplimos.
Desde principios de 2023, una segunda demanda ha llegado junto a la primera. Los grandes modelos de lenguaje, los agentes de aprendizaje por refuerzo y los sistemas de IA cuantitativa necesitan lo mismo que los investigadores humanos: series temporales limpias, formateadas de manera consistente y legibles por máquina. La diferencia es que los modelos consumen millones de barras a la vez, y una sola fila sucia puede envenenar silenciosamente todo un proceso de entrenamiento.
No es una coincidencia que los datos de BacktestMarket funcionen bien para los pipelines de IA. Las mismas propiedades que hacen que los datos sean útiles para el backtesting — formato determinista, sin lookahead, brechas documentadas, zona horaria explícita — son exactamente las propiedades que los hacen seguros para introducir en un modelo. Construimos para el rigor, y el rigor se transfiere.
El cambio más amplio también importa. A medida que las estrategias impulsadas por IA se vuelven más prevalentes en el trading institucional y minorista, la calidad de los datos históricos subyacentes se convierte en una variable competitiva, no solo un factor de higiene. Los malos datos producen malos modelos. Los investigadores que recortan gastos en calidad de datos serán superados eventualmente por quienes no lo hacen.
BacktestMarket ha sido la capa de datos para el trabajo cuantitativo serio desde 2015. Ese papel es más importante ahora que nunca.
El equipo
Las personas que construyen y mantienen BacktestMarket.
“Price is what you pay. Value is what you get.”
— Warren Buffett