HOL - Holiday's effect EA
Los periodos interesantes para estudiar son los días previos y posteriores a los días festivos, como Navidad y Año Nuevo. De hecho, los días previos a los días festivos suelen asociarse con un estado de ánimo positivo, lo que genera una mayor propensión al riesgo. Por el contrario, los días posteriores a los días festivos suelen asociarse con un estado de ánimo negativo y, por lo tanto, con una mayor aversión a asumir riesgos. Para saber más sobre las estrategias HOL, haga clic aquí para leer el artículo. Requisitos El Asesor Experto (EA) necesita un archivo CSV con las fechas de entrada y salida de los días festivos para funcionar. Los días festivos varían según el país, y cada combinación de instrumento y estrategia genera fechas de entrada y salida distintas. Por ejemplo, "HOL_B_3_1" en el S&P 500 tiene fechas de entrada y salida diferentes a las de "HOL_C_3_3" en el S&P 500, y ambas tienen fechas distintas a las de "HOL_B_3_1" en el Dax. Para obtener más información, consulte el artículo enlazado anteriormente. Para obtener las fechas de entrada y salida de las vacaciones para un instrumento y estrategia específicos, desde 1971 hasta 2050, contáctenos y le enviaremos el archivo csv. El archivo .csv debe ubicarse en "MQL4/Files/BTM-Files/Dates" para operar en tiempo real y en "tester/BTM-Files/Dates" para realizar backtesting. El nombre del archivo csv debe coincidir con el "Nombre del EA", que es un parámetro de entrada del Asesor Experto. NB : El EA necesita " Main EA and libraries " para funcionar y tiene las características descritas en su descripción de producto.
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