
TOM - Turn of the month effect EA
A partir del trabajo de Ariel en 1987, en el que demostró que la rentabilidad del Dow Jones en la primera quincena del mes es significativamente mayor que en la segunda , Lakonishok y Smidt (1987) observaron que el rendimiento en los cuatro días previos al final del mes fue del 0,473%, mientras que el promedio de rentabilidad en ese mismo período fue del 0,0612%. Para obtener más información sobre las estrategias TOM, haga clic aquí para leer el artículo. Requisitos Dado que las fechas de cambio de mes son diferentes según la táctica (lea el artículo enlazado anteriormente), el EA necesita un archivo csv que contenga las fechas de cambio de mes para funcionar. Para obtener las fechas del TOM, contáctenos y le enviaremos el archivo csv. El archivo .csv debe ubicarse en "MQL4/Files/BTM-Files/Dates" para operar en tiempo real y en "tester/BTM-Files/Dates" para realizar backtesting. El nombre del archivo csv debe coincidir con el "Nombre del EA", que es un parámetro de entrada del Asesor Experto. NB : El EA necesita " Main EA and libraries " para funcionar y tiene las características descritas en su descripción de producto.
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