Anomalies EAs
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HOL - Holiday's effect EA
Les périodes précédant et suivant les jours fériés, comme Noël et le Nouvel An, sont particulièrement intéressantes à étudier. En effet, les jours précédant les fêtes sont généralement associés à une humeur positive, ce qui favorise la prise de risques. À l'inverse, les jours suivant les fêtes sont généralement associés à une humeur négative et donc à une plus grande réticence à prendre des risques. Pour en savoir plus sur les stratégies HOL, cliquez ici pour lire l'article. Exigences Le robot de trading nécessite un fichier CSV contenant les dates de début et de fin des jours fériés pour fonctionner. Les jours fériés varient selon les pays, et chaque combinaison instrument-stratégie génère des dates de début et de fin différentes. Par exemple, les dates de début et de fin de « HOL_B_3_1 » sur le S&P 500 diffèrent de celles de « HOL_C_3_3 » sur le même indice, et ces deux dates diffèrent de celles de « HOL_B_3_1 » sur le DAX. Pour en savoir plus, consultez l'article mentionné ci-dessus. Pour obtenir les dates d'entrée et de sortie des vacances pour un instrument et une stratégie spécifiques, de 1971 à 2050, contactez-nous et nous vous enverrons le fichier csv. Le fichier .csv doit être placé dans « MQL4/Files/BTM-Files/Dates » pour les transactions en temps réel et dans « tester/BTM-Files/Dates » pour les tests de performance. Le nom du fichier .csv doit correspondre au « Nom de l'EA », qui est un paramètre d'entrée du conseiller expert. N.B. : L'EA nécessite « EA principal et bibliothèques » pour fonctionner et possède les fonctionnalités décrites dans sa description de produit.
HAL - Halloween effect EA
L'effet Halloween est une stratégie de timing de marché fondée sur l'hypothèse que les actions sont plus performantes entre le 1er novembre (Halloween) et le 30 avril qu'entre mai et fin octobre. Cette stratégie préconise d'acheter des actions en novembre, de les conserver pendant l'hiver, puis de les vendre en avril, tout en investissant dans d'autres classes d'actifs de mai à octobre. Certains adeptes de cette tactique recommandent de ne pas investir du tout pendant l'été. Pour en savoir plus sur les stratégies HAL, cliquez ici pour lire l'article . N.B. : L'EA nécessite « EA principal et bibliothèques » pour fonctionner et possède les fonctionnalités décrites dans sa description de produit.
MOY - Month of Year effect EA
Ces stratégies permettent d'entrer sur le marché au début d'un mois (1er janvier, 12 décembre) et de clôturer la position à la fin du même mois ou à la fin du mois suivant. Pour en savoir plus sur les stratégies MOY, cliquez ici pour lire l'article . N.B. : L'EA nécessite « EA principal et bibliothèques » pour fonctionner et possède les fonctionnalités décrites dans sa description de produit.
TDW - Day of Week effect EA
Ces stratégies utilisent une technique très simple pour déterminer les points d'entrée et de sortie. La décision d'acheter ou de vendre un instrument est uniquement déterminée par le jour de la semaine (lundi = 1, dimanche = 7). Pour en savoir plus sur les stratégies TDW, cliquez ici pour lire l'article. L'Expert Advisor (EA) peut être configuré pour : fonctionner plusieurs jours de semaine décider du nombre de jours pendant lesquels maintenir le poste vacant etc. N.B. : L'EA nécessite « EA principal et bibliothèques » pour fonctionner et possède les fonctionnalités décrites dans sa description de produit.
WTM - Within the Month effect EA
Le comportement d'un instrument financier peut être étudié « au cours du mois » en divisant ce dernier en plusieurs parties et en mesurant les rendements de chacune. Cette anomalie peut s'expliquer (parmi d'autres) par l'irrégularité des flux de capitaux sur le marché, qui influence les rendements de l'actif. L'Expert Advisor (EA) prend en charge la division du mois en 2, 3 et 4 parties. Pour en savoir plus sur les stratégies WTM, cliquez ici pour lire l'article. N.B. : L'EA nécessite « EA principal et bibliothèques » pour fonctionner et possède les fonctionnalités décrites dans sa description de produit.
WOY - Week of the year effect EA
L'année civile est divisée en 52 semaines et le rendement de chaque semaine est analysé. Chaque semaine de l'année compte 7 jours, la semaine du 1er au 7 janvier inclus (WOY n°1). Pour en savoir plus sur la stratégie WOY, cliquez ici pour lire l'article. N.B. : L'EA nécessite « EA principal et bibliothèques » pour fonctionner et possède les fonctionnalités décrites dans sa description de produit.
TOM - Turn of the month effect EA
À partir des travaux d'Ariel (1987), qui démontraient que les rendements du Dow Jones étaient significativement plus élevés en début de mois qu'en fin de mois, Lakonishok et Smidt (1987) ont constaté que la performance sur les quatre jours entourant la fin du mois était de 0,473 %, tandis que le rendement moyen sur une période de quatre jours était de 0,0612 %. Pour en savoir plus sur les stratégies TOM, cliquez ici pour lire l'article. Exigences Étant donné que les dates de changement de mois varient selon la tactique (voir l'article mentionné ci-dessus), l'EA a besoin d'un fichier csv contenant les dates de changement de mois pour fonctionner. Pour obtenir les dates TOM, contactez-nous et nous vous enverrons le fichier csv. Le fichier .csv doit être placé dans « MQL4/Files/BTM-Files/Dates » pour les transactions en temps réel et dans « tester/BTM-Files/Dates » pour les tests de performance. Le nom du fichier .csv doit correspondre au « Nom de l'EA », qui est un paramètre d'entrée du conseiller expert. N.B. : L'EA nécessite « EA principal et bibliothèques » pour fonctionner et possède les fonctionnalités décrites dans sa description de produit.