Come Fare il Backtest di un Expert Advisor in MetaTrader 4

• Cos'è un backtest
• L'importanza del backtesting per valutare le strategie
• Come fare il backtest in Metatrader (MT4)
• Conclusioni

Cos'è un Backtest

I trader affinano continuamente le proprie strategie di trading migliorando il modo in cui comprano o vendono. Cercano di migliorare le loro performance sulla base delle esperienze passate. Il backtesting è qualcosa di molto simile. In pratica, il backtesting è un metodo per stimare la performance di una strategia come se fosse stata applicata durante un periodo passato. Questo richiede la simulazione delle condizioni passate con sufficiente dettaglio, quindi la disponibilità di dati storici di alta qualità per lo strumento finanziario su cui si vuole testare la propria strategia. Il backtesting fornisce informazioni non disponibili per i modelli testati su dati sintetici, quindi la prima cosa di cui hai bisogno sono dati di backtest prima di iniziare.

Il backtesting è un modo per simulare le strategie nel passato e fornire così l'informazione se una strategia funziona o meno. I trader algoritmici devono sapere come fare il backtest delle strategie, altrimenti rischiano di incorrere in overfitting o in backtesting scadente, ottenendo risultati errati dai propri modelli. È importante eseguire il backtesting nel modo corretto, quindi cercheremo di dare alcuni suggerimenti su come fare il backtest di una strategia di trading con lo Strategy Tester MQL4, lo strumento di backtesting di MetaTrader 4. Il backtesting storicamente è stato appannaggio esclusivo di grandi istituzioni e gestori di denaro professionisti a causa del costo per ottenere e utilizzare dataset dettagliati. Tuttavia, grazie ai dati di alta qualità offerti a prezzi davvero accessibili e a piattaforme indipendenti di backtesting come MetaTrader 4, anche i trader retail possono ora eseguire backtest su una base molto più ampia.

L'Importanza del Backtesting per Valutare le Strategie

Secondo la nostra esperienza, quando si opera secondo una strategia manuale, un trader vede solo un insieme limitato di scenari che mostrano informazioni di un periodo parziale del passato recente. Un trader dovrebbe avere a disposizione molto tempo per applicare la propria strategia prima di comprendere tutti i possibili scenari del mercato e valutarne la robustezza. Ecco perché il backtesting è così importante. Tutti gli scenari passati sono disponibili in un colpo solo e i risultati sono immediatamente valutabili grazie al backtest.

Poiché il backtest mostra tutti gli scenari, è possibile ottimizzare la strategia semplicemente analizzando i risultati. I trader algoritmici affinano le variabili dei propri algoritmi per ottimizzare le performance ed eseguono nuovamente i backtest con valori migliorati per ottenere risultati ancora migliori.

Un backtest genera anche dati comparabili che permettono di analizzare i risultati del trading reale rispetto a quelli del backtest stesso. In sintesi, fare il backtest di una strategia di trading significa creare un benchmark che aiuterà ad analizzare le performance future nel trading reale.

Riassumendo, i backtest ti dicono:

• Come la tua strategia si è comportata in passato
• Come puoi ottimizzare la strategia di trading alla base dell'algoritmo per migliorare le performance
• Qual è il benchmark per le tue performance nel trading reale quando il tuo algoritmo opererà concretamente sul mercato

Come Fare il Backtest in Metatrader (MT4)

Molti trader ci chiedono come iniziare con il backtesting. È per questo che abbiamo deciso di scrivere una guida rapida per aiutarti a cominciare, spiegando come fare il backtest di un Expert Advisor in MetaTrader 4 attraverso un tutorial pratico sull'uso dello Strategy Tester di MT4.

Prima di tutto hai bisogno di un Expert Advisor. Puoi imparare a programmarlo, oppure acquistarne uno da un fornitore affidabile.

Una volta che il tuo Expert Advisor è pronto, apri il pannello Strategy Tester cliccando su Visualizza e poi selezionando Strategy Tester come mostrato nell'immagine seguente.

Apparirà un pannello nella parte inferiore della piattaforma MetaTrader.

Ora devi semplicemente seguire questi 7 passaggi:

1. Seleziona l'Expert Advisor scelto dall'elenco nel campo "Expert Advisor:"

2. Seleziona il simbolo finanziario dal campo "Simbolo" e il timeframe con cui vuoi testare la tua strategia dal campo "Periodo"

   Attenzione: ricorda di caricare i dati storici per il simbolo scelto prima di procedere. Leggi la nostra guida su come caricare i dati in MetaTrader se non sai come farlo.

3. Scegli il valore Modello. Esistono tre possibilità in base alle tue esigenze:

   • "Ogni tick" permette un backtest più preciso, ma è molto lento perché MetaTrader legge i prezzi Open, High, Low, Close dal dataset storico e genera prezzi casuali all'interno di ogni candela, dal prezzo di apertura a quello di chiusura
   • "Solo prezzi di apertura" è un buon parametro per eseguire backtest se la tua strategia è di medio termine, non ti interessa il movimento all'interno della singola candela e non hai bisogno di leggere i prezzi High e Low. È un metodo molto più veloce e un buon compromesso se devi eseguire test multipli per l'ottimizzazione
   • "Punti di controllo" è un metodo meno affidabile perché si basa sul timeframe inferiore più vicino — consigliamo di non utilizzarlo

4. Seleziona lo "Spread" in base alle commissioni del tuo broker. Il nostro consiglio è di fare sempre il backtest con spread due volte più alti di quelli che paghi realmente al tuo broker. È sempre meglio testare nello scenario peggiore. Se non conosci questa informazione, seleziona semplicemente "Corrente" dal campo Spread

5. Non spuntare il campo "Usa data" — è solo un modo per ridurre l'intervallo di date del backtest, e sarà utile per le ottimizzazioni nelle analisi walk-forward e per evitare l'overfitting

6. Non spuntare il pulsante "Ottimizzazione" perché stai eseguendo il backtest per la prima volta. Dovrai ottimizzare la strategia in un secondo momento, come secondo step

7. Clicca il pulsante "Start" e avvia il backtest

In questo esempio stiamo eseguendo il backtest per l'Expert Advisor chiamato "High Potential Days" utilizzando il timeframe a 1 minuto su EUR/USD per l'intera cronologia caricata nell'History Center.

Ricorda che come regola d'oro, maggiore è la qualità dei dati, più accurato sarà il backtest. Consigliamo di usare dati di alta qualità a 1 minuto.

In breve tempo dovrebbe apparire un grafico chiamato equity line nella sezione "Grafico". Nella sezione "Risultato" trovi tutti i parametri e le performance passate della tua strategia, come mostrato nelle immagini seguenti.

I principali parametri da considerare per valutare una strategia sono spiegati nella nostra guida come leggere un report di backtest.

Conclusioni

Spero che questo rapido tutorial renda gli Expert Advisor un po' meno intimidatori per chi si avvicina per la prima volta! Se hai domande, non esitare a contattarci.

Sapere come fare il backtest di una strategia è solo l'inizio del percorso. Ora devi sapere come ottimizzare le strategie con MetaTrader 4 e come affrontare il trading reale — resta aggiornato.