Dati Storici
Dati OHLCV professionali per tutte le principali classi di attività. Aggiornati settimanalmente.
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HOL - Holiday's effect EA
Periodi interessanti da studiare sono i giorni che precedono e seguono le festività, come Natale e Capodanno. Infatti, i giorni che precedono le festività sono generalmente associati a un umore positivo, che porta a una maggiore propensione al rischio. Al contrario, i giorni che seguono le festività sono generalmente associati a un umore negativo e quindi a una maggiore avversione al rischio. Per saperne di più sulle strategie HOL, clicca qui per leggere l'articolo. Requisiti L'EA necessita di un file CSV contenente le date di inizio e fine delle festività per funzionare. Le festività variano a seconda del paese e ogni combinazione di strumento e strategia genera date di inizio e fine diverse. Ad esempio, "HOL_B_3_1" sull'indice S&P 500 ha date di inizio e fine diverse rispetto a "HOL_C_3_3" sullo stesso indice, ed entrambe hanno date diverse rispetto a "HOL_B_3_1" nel DAX. Per saperne di più, leggi l'articolo linkato sopra. Per conoscere le date di inizio e fine del periodo festivo per uno specifico strumento e strategia, dal 1971 al 2050, contattateci e vi invieremo il file CSV. Il file .csv deve essere posizionato, per il trading in tempo reale, in "MQL4/Files/BTM-Files/Dates" e per il backtesting in "tester/BTM-Files/Dates". Il nome del file csv deve corrispondere al "Nome EA", che è un parametro di input dell'Expert Advisor. NB : L'EA necessita di " EA principale e librerie " per funzionare e possiede le funzionalità descritte nella sua descrizione del prodotto.
HAL - Halloween effect EA
L'effetto Halloween è una strategia di market timing basata sull'ipotesi che le azioni abbiano una performance migliore tra il 1° novembre (Halloween) e il 30 aprile rispetto al periodo compreso tra maggio e la fine di ottobre. La strategia suggerisce di acquistare azioni a novembre, mantenerle durante i mesi invernali e venderle ad aprile, investendo in altre classi di attività da maggio a ottobre. Alcuni sostenitori di questa tattica affermano di non investire affatto durante i mesi estivi. Per saperne di più sulle strategie HAL, clicca qui per leggere l'articolo . NB : L'EA necessita di " EA principale e librerie " per funzionare e possiede le funzionalità descritte nella sua descrizione del prodotto.
MOY - Month of Year effect EA
Queste strategie prevedono l'ingresso nel mercato all'inizio del mese (1 gennaio, 12 dicembre) e la chiusura della posizione alla fine dello stesso mese o alla fine del mese successivo. Per saperne di più sulle strategie MOY, clicca qui per leggere l'articolo . NB : L'EA necessita di " EA principale e librerie " per funzionare e possiede le funzionalità descritte nella sua descrizione del prodotto.
TDW - Day of Week effect EA
Queste strategie utilizzano una tecnica molto semplice per decidere i punti di ingresso e di uscita. La decisione di acquistare o vendere uno strumento sarà data esclusivamente dal giorno della settimana (lunedì = 1, domenica = 7). Per saperne di più sulle strategie TDW, clicca qui per leggere l'articolo. L'EA può essere configurato per: operare in più giorni feriali decidere per quanti giorni mantenere la posizione aperta ecc. NB : L'EA necessita di " EA principale e librerie " per funzionare e possiede le funzionalità descritte nella sua descrizione del prodotto.
WTM - Within the Month effect EA
Il comportamento di uno strumento finanziario può essere studiato "nell'arco del mese", suddividendo il mese in più parti e misurando i rendimenti in ciascuna di esse. Una possibile spiegazione di questa anomalia (e non solo) è l'irregolarità dei flussi di capitale in entrata nel mercato, che influenzano i rendimenti degli asset. L'EA supporta la suddivisione del mese in 2, 3 e 4 parti: per saperne di più sulle strategie WTM, clicca qui per leggere l'articolo. NB : L'EA necessita di " EA principale e librerie " per funzionare e possiede le funzionalità descritte nella sua descrizione del prodotto.
WOY - Week of the year effect EA
L'anno solare è suddiviso in 52 settimane e viene analizzato il rendimento di ciascuna settimana. Ogni settimana dell'anno è composta da 7 giorni, a partire dalla WOY n°1 che va dal 1° al 7 gennaio inclusi. Per saperne di più sulla strategia WOY, clicca qui per leggere l'articolo. NB : L'EA necessita di " EA principale e librerie " per funzionare e possiede le funzionalità descritte nella sua descrizione del prodotto.
TOM - Turn of the month effect EA
A partire dal lavoro di Ariel del 1987, in cui dimostrò che i rendimenti del Dow Jones nella prima parte del mese sono significativamente superiori a quelli della seconda parte del mese, Lakonishok e Smidt (1987) notarono che la performance nei 4 giorni intorno alla fine del mese era dello 0,473%, mentre la media dei rendimenti su un periodo di 4 giorni era dello 0,0612%. Per saperne di più sulle strategie TOM, clicca qui per leggere l'articolo. Requisiti Poiché le date di inizio e fine mese variano a seconda della tattica (si veda l'articolo linkato sopra), l'EA necessita di un file CSV contenente le date di inizio e fine mese per funzionare correttamente. Per ottenere le date TOM, contattateci e vi invieremo il file CSV. Il file .csv deve essere posizionato, per il trading in tempo reale, in "MQL4/Files/BTM-Files/Dates" e per il backtesting in "tester/BTM-Files/Dates". Il nome del file csv deve corrispondere al "Nome EA", che è un parametro di input dell'Expert Advisor. NB : L'EA necessita di " EA principale e librerie " per funzionare e possiede le funzionalità descritte nella sua descrizione del prodotto.