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Articoli, guide e approfondimenti sul trading algoritmico, strategie di backtesting, analisi quantitativa e qualità dei dati.
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Version Control dei Dataset per Quant Trader: Una Guida Pratica
Come versionare i dataset affinché ogni backtest sia riproducibile: strumenti, struttura delle cartelle, hash, changelog e le trappole dei dati di mercato che compromettono i risultati.
Survivorship Bias nel Backtesting: Come Individuarlo e Correggerlo
Il survivorship bias fa sembrare i backtest migliori della realtà. Scopri quanto gonfia i rendimenti, esempi reali e una checklist per testare i tuoi dati.
Parquet vs CSV: quale formato scegliere per i tuoi dati nel 2026
Parquet vs CSV a confronto su dimensione dei file, velocità, schema, compatibilità e backtesting. Scopri quando vince ciascun formato e come configurare correttamente i file Parquet.
Out-of-Sample Testing: Come Validare una Strategia di Trading
Out-of-sample testing spiegato per i trader: come suddividere i dati, quanto riservare al test, perché un solo holdout non basta, e come il walk-forward testing risolve il problema.
Monte Carlo Backtesting: come sottoporre una strategia a stress test
Il Monte Carlo backtesting rivela se il vantaggio della tua strategia è reale o solo un percorso fortunato. Scopri i metodi, le insidie e i dati da cui dipende.
Dati Futures Continui: Come Costruirli e Utilizzarli
I dati futures continui spiegati per il backtesting: regole di roll, back-adjustment a rapporto vs. a differenza, serie raw vs. adjusted e come verificare i propri dati.
Look Ahead Bias per i Quant: Scovare le Fughe di Dati Prima di Convalidare il Backtest
Individua il look ahead bias nei backtest controllando timestamp, preprocessing e dati rivisti, poi previeni le fughe con buffer rolling e una checklist di audit.
Resampling dei dati al minuto in pandas: individua i bucket incompleti prima dei backtest
Usa pandas per fare il resampling dei dati OHLCV al minuto con bucket allineati, controlli bar_count e riempimenti logici, così i tuoi backtest usano bar più puliti e riproducibili.
Timeframe Forex: Perché i Grafici al Minuto Richiedono Dati di Backtest Più Puliti
Scegli i timeframe dei grafici forex in base al periodo di detenzione, al tempo disponibile e alla strategia. Scopri perché i grafici al minuto amplificano il rumore e richiedono dati puliti per il backtest.