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Articoli, guide e approfondimenti sul trading algoritmico, strategie di backtesting, analisi quantitativa e qualità dei dati.
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Basta Alpha Fasulli: 5 Controlli Essenziali sui Dati per il Backtesting delle Strategie di Hedging
Una checklist di due diligence per quant sui dati di hedging backtesting: cinque controlli a livello di campo, quattro test di validazione e un modello di fill realistico per evitare...
Metodi di Rollover dei Futures per Ridurre il Roll Drag con Test su Barre a 1 Minuto
Metodi pratici e basati sui dati per temporizzare i roll dei futures. Scopri come effettuare il roll in base al volume, testare le regole su dati minute-bar puliti e ridurre il costo del roll e lo slippage.
Dati Intraday Nasdaq: Accesso, Specifiche e Utilizzo Pratico
Scopri informazioni preziose con i dati intraday Nasdaq, che offrono informazioni sulle operazioni in tempo reale e analisi storiche per migliorare le tue strategie di trading.
Le Migliori Strategie di Day Trading: Una Guida Completa
Il day trading consiste nell'acquistare e vendere uno strumento finanziario nell'arco della stessa sessione, sfruttando i piccoli movimenti di prezzo intraday. Questa guida illustra le cinque principali strategie che ogni day trader dovrebbe conoscere.
High Potential Days Strategy: Sfruttare la Stagionalità del Calendario nei Mercati Finanziari
Larry Williams ha dimostrato in 'Long Term Secrets to Short Term Trading' che certi giorni del mese sono statisticamente predisposti a salire o scendere. Analizzando oltre 100 anni di dati del Dow Jones, abbiamo trovato lo stesso effetto — e costruito un portfolio di Expert Advisor attorno ad esso.
Strategia Stagionale sull'S&P 500: 'Sell in May and Go Away' Funziona?
Il detto 'Sell in May and go away' suggerisce che le azioni performino male da maggio a settembre e bene da ottobre ad aprile. I dati lo confermano? Testiamo il pattern stagionale dell'S&P 500 e mostriamo come costruire un Expert Advisor che lo sfrutti.