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Articoli, guide e approfondimenti sul trading algoritmico, strategie di backtesting, analisi quantitativa e qualità dei dati.
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Backtest EA ad Alto Rischio: da €500 a €4.030 in 16 Giorni — Cosa Dicono Davvero i Numeri
Un backtest che mostra un conto da €500 crescere fino a oltre €4.000 in 16 giorni sembra straordinario. Ecco come andare oltre il dato superficiale e capire cosa c'è davvero sotto.
Sharpe Ratio vs CAGR: Come Bilanciare le Due Metriche in un Backtest di 11 Anni
Quando si valuta un backtest algoritmico di lungo periodo, lo Sharpe ratio e il CAGR spesso tirano in direzioni opposte. Ecco un framework pratico per decidere a quale dei due dare più peso — e quando.
Cos'è un Buon Profit Factor per un EA su MT5?
Il profit factor è una delle metriche più citate nel backtesting su MT5, ma quale valore indica davvero che vale la pena tradare un EA? Questa guida spiega come interpretare il profit factor nel suo contesto.
Come Gestire l'Overfitting nei Sistemi di Trading
L'overfitting si verifica quando una strategia di trading descrive il rumore invece della relazione sottostante del mercato. Scopri la metodologia in 4 fasi per validare il tuo Expert Advisor su oltre 30 anni di dati ed evitare le trappole del curve fitting.
Utile o Perdita, Questo è il Problema!
Quando si esegue un backtest in MetaTrader, una candela che tocca sia lo stop loss che il take profit crea ambiguità — quale dei due è stato colpito per primo? La metodologia del worst case scenario risolve questo problema e mette alla prova la vera solidità di una strategia.