Anomalies EAs
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HOL - Holiday's effect EA
Los periodos interesantes para estudiar son los días previos y posteriores a los días festivos, como Navidad y Año Nuevo. De hecho, los días previos a los días festivos suelen asociarse con un estado de ánimo positivo, lo que genera una mayor propensión al riesgo. Por el contrario, los días posteriores a los días festivos suelen asociarse con un estado de ánimo negativo y, por lo tanto, con una mayor aversión a asumir riesgos. Para saber más sobre las estrategias HOL, haga clic aquí para leer el artículo. Requisitos El Asesor Experto (EA) necesita un archivo CSV con las fechas de entrada y salida de los días festivos para funcionar. Los días festivos varían según el país, y cada combinación de instrumento y estrategia genera fechas de entrada y salida distintas. Por ejemplo, "HOL_B_3_1" en el S&P 500 tiene fechas de entrada y salida diferentes a las de "HOL_C_3_3" en el S&P 500, y ambas tienen fechas distintas a las de "HOL_B_3_1" en el Dax. Para obtener más información, consulte el artículo enlazado anteriormente. Para obtener las fechas de entrada y salida de las vacaciones para un instrumento y estrategia específicos, desde 1971 hasta 2050, contáctenos y le enviaremos el archivo csv. El archivo .csv debe ubicarse en "MQL4/Files/BTM-Files/Dates" para operar en tiempo real y en "tester/BTM-Files/Dates" para realizar backtesting. El nombre del archivo csv debe coincidir con el "Nombre del EA", que es un parámetro de entrada del Asesor Experto. NB : El EA necesita " Main EA and libraries " para funcionar y tiene las características descritas en su descripción de producto.
HAL - Halloween effect EA
El efecto Halloween es una estrategia de sincronización del mercado basada en la hipótesis de que las acciones tienen un mejor rendimiento entre el 1 de noviembre (Halloween) y el 30 de abril que entre mayo y finales de octubre. La estrategia sugiere que es prudente comprar acciones en noviembre, conservarlas durante los meses de invierno y venderlas en abril, mientras se invierte en otras clases de activos de mayo a octubre. Algunos defensores de esta táctica recomiendan no invertir en absoluto durante los meses de verano. Para saber más sobre las estrategias HAL, haga clic aquí para leer el artículo . NB : El EA necesita " Main EA and libraries " para funcionar y tiene las características descritas en su descripción de producto.
MOY - Month of Year effect EA
Estas estrategias entran en el mercado al inicio de un mes (1: enero, 12: diciembre) y cierran la posición al final del mismo mes o al final del mes siguiente. Para saber más sobre las estrategias MOY, haga clic aquí para leer el artículo . NB : El EA necesita " Main EA and libraries " para funcionar y tiene las características descritas en su descripción de producto.
TDW - Day of Week effect EA
Estas estrategias utilizan una técnica muy sencilla para determinar los puntos de entrada y salida. La decisión de comprar o vender un instrumento dependerá exclusivamente del día de la semana (lunes = 1, domingo = 7). Para obtener más información sobre las estrategias TDW, haga clic aquí para leer el artículo. El EA se puede configurar para: operar en varios días de la semana Decidir cuántos días mantener el puesto abierto etc. NB : El EA necesita " Main EA and libraries " para funcionar y tiene las características descritas en su descripción de producto.
WTM - Within the Month effect EA
El comportamiento de un instrumento financiero puede estudiarse «en el transcurso del mes», dividiendo el mes en varias partes y midiendo la rentabilidad de cada una. Una posible explicación de esta anomalía (y otras) es la irregularidad de las entradas de capital en el mercado, que afectan a la rentabilidad de los activos. El EA admite la división del mes en 2, 3 y 4 partes. Para saber más sobre las estrategias WTM, haga clic aquí para leer el artículo. NB : El EA necesita " Main EA and libraries " para funcionar y tiene las características descritas en su descripción de producto.
WOY - Week of the year effect EA
El año calendario se divide en 52 semanas y se analiza la rentabilidad semanal. Cada semana del año consta de 7 días, comenzando con la Semana del Año n.° 1, que va del 1 al 7 de enero inclusive. Para saber más sobre la estrategia de Semanas del Año, haga clic aquí para leer el artículo. NB : El EA necesita " Main EA and libraries " para funcionar y tiene las características descritas en su descripción de producto.
TOM - Turn of the month effect EA
A partir del trabajo de Ariel en 1987, en el que demostró que la rentabilidad del Dow Jones en la primera quincena del mes es significativamente mayor que en la segunda , Lakonishok y Smidt (1987) observaron que el rendimiento en los cuatro días previos al final del mes fue del 0,473%, mientras que el promedio de rentabilidad en ese mismo período fue del 0,0612%. Para obtener más información sobre las estrategias TOM, haga clic aquí para leer el artículo. Requisitos Dado que las fechas de cambio de mes son diferentes según la táctica (lea el artículo enlazado anteriormente), el EA necesita un archivo csv que contenga las fechas de cambio de mes para funcionar. Para obtener las fechas del TOM, contáctenos y le enviaremos el archivo csv. El archivo .csv debe ubicarse en "MQL4/Files/BTM-Files/Dates" para operar en tiempo real y en "tester/BTM-Files/Dates" para realizar backtesting. El nombre del archivo csv debe coincidir con el "Nombre del EA", que es un parámetro de entrada del Asesor Experto. NB : El EA necesita " Main EA and libraries " para funcionar y tiene las características descritas en su descripción de producto.