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Articoli, guide e approfondimenti sul trading algoritmico, strategie di backtesting, analisi quantitativa e qualità dei dati.
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Quant: 7 Passaggi per Verificare la Qualità dei Dati Prima del Backtest su MT4/MT5
Una checklist riproducibile e orientata all'audit per quant che devono validare i dati di backtest su MT4/MT5. Conserva gli snapshot, esegui i checksum, classifica i gap anno per anno, fai uno smoke-test,...
Proteggi il tuo backtest: audit in 5 passi per gestire le barre mancanti
Un workflow backtest-safe per gestire le barre mancanti: classifica i gap, esegui un audit dei pattern, escludi i segnali dipendenti dai gap o imputa solo con dati passati, ed esegui test di sensitività.
3 Modi per Rimuovere le Barre del Weekend dai Dati Forex nel Backtesting
Proteggi i tuoi backtest forex rimuovendo le barre del weekend. Scopri tre approcci pratici: toggle della piattaforma, pulizia alla fonte e correzioni di plotting, oltre a quando conviene acquistare...
Cosa ci ha insegnato l'analisi di sette anni di tick data sul NQ per trovare un vero edge
Un trader su Reddit ha passato mesi a fare backtest su sette anni di tick data del NQ, individuando due strategie candidate. Ecco cosa rivela questo processo su quanti dati servono davvero, e come evitare di illudersi lungo il percorso.
Qualità di Modeling al 99% per i Quant: Dati per Backtest MT5, da IS a WFA a OOS
Fidati dei backtest MT5: usa tick con qualità di modeling al 99%, imposta costi realistici, esegui la validazione da IS a WFA a OOS e velocizza i controlli finali con un pacchetto pronto all'importazione...
Look-Ahead Bias sugli Indici: Come Trovare Dati Intraday Affidabili per Quant
Per i quant che cercano dati intraday sugli indici: concentratevi sulla membership point-in-time, sugli adjustment documentati e su minute bar pronti all'importazione, per mantenere i backtest onesti.
Quant: 20.000 Barre Corrispondono a Circa 10 Settimane di Storico Intraday
Per i quant: come convertire i limiti di barre delle piattaforme in tempo di calendario. 20.000 barre a 1 minuto sono circa 10 settimane. Scopri quando contano i dati tick e dove trovare dati a...
Come Abbinare i Dati Intraday sui Metalli all'Esecuzione o ai Backtest per Quant
Come abbinare i dati intraday sui metalli all'esecuzione o al backtesting. Controlli QA pratici: timestamp, roll dei contratti, audit su giorni campione e perché dati minute bar puliti...
Backtest Che Non Tornano: Strumenti Automatici e Dati S&P 500 1mo
Guida pratica per quant intraday: usa strumenti di gestione automatica delle strategie, verifica le barre a minuti e applica i dati S&P 500 Back Adjusted 1mo per ridurre il bias nei backtest.