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Articoli, guide e approfondimenti sul trading algoritmico, strategie di backtesting, analisi quantitativa e qualità dei dati.
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Utile o Perdita, Questo è il Problema!
Quando si esegue un backtest in MetaTrader, una candela che tocca sia lo stop loss che il take profit crea ambiguità — quale dei due è stato colpito per primo? La metodologia del worst case scenario risolve questo problema e mette alla prova la vera solidità di una strategia.
E se il Trading Fosse Semplice? Lo Statistical Trading
Lo statistical trading è la chiave, secondo Larry Williams. Abbiamo individuato comportamenti statistici nei mercati futures che costituiscono le fondamenta di un portafoglio di trading robot — trading sistematico basato sui dati, senza stress.
Lo Scalping è una Truffa: Perché Spread e Slippage Distruggono i Rendimenti HFT
Quelle curve di equity che crescono in modo esponenziale degli Expert Advisor da scalping che si trovano online? Quasi certamente non tengono conto di spread e slippage — i due costi nascosti che trasformano un backtest 'redditizio' in un disastro su denaro reale.