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Articoli, guide e approfondimenti sul trading algoritmico, strategie di backtesting, analisi quantitativa e qualità dei dati.
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Resampling dei dati al minuto in pandas: individua i bucket incompleti prima dei backtest
Usa pandas per fare il resampling dei dati OHLCV al minuto con bucket allineati, controlli bar_count e riempimenti logici, così i tuoi backtest usano bar più puliti e riproducibili.
Timeframe Forex: Perché i Grafici al Minuto Richiedono Dati di Backtest Più Puliti
Scegli i timeframe dei grafici forex in base al periodo di detenzione, al tempo disponibile e alla strategia. Scopri perché i grafici al minuto amplificano il rumore e richiedono dati puliti per il backtest.
Backtesting Multi-Symbol: Testa 2 Simboli, Poi Verifica i Costi tra Engine
Costruisci backtest più affidabili su più simboli con isolamento dello stato, minute bar sincronizzate e verifiche dei costi tra engine diversi che smascherano falsi edge.
Il Mio Segreto è il Furto: Perché i Migliori Trader Algoritmici Rubano Idee Invece di Inventarle
Una confessione virale secondo cui 'il mio segreto è il furto' cattura una verità scomoda sullo sviluppo di trading system: l'originalità è sopravvalutata, e l'adattamento disciplinato di idee conosciute di solito batte l'invenzione.
Costi di transazione per i quant: testa 3 regimi e attenzione al rischio dell'engine
Scopri come i quant possono modellare commissioni, spread, slippage e market impact, stress testare tre regimi di costo e tenere conto dei rischi legati a engine e dati.
Sei metodi di aggregazione delle barre che i quant possono calibrare per i backtest di Machine Learning
Confronta sei metodi di aggregazione delle barre per backtest e machine learning, poi calibra le soglie e valida i risultati con dati intraday puliti.
Modellare lo Spread nei Backtest: 3 Stimatori per Stress Testare il Vantaggio del Machine Learning
Confronta le stime di spread Roll, Corwin Schultz e CHL; modella slippage e impact, poi valida i backtest ML con walk forward test e minute bar pulite.
History Center di MT4: 5 soluzioni sicure prima della riparazione dei file
Risolvi gli errori dell'History Center di MT4 con passaggi sicuri di refresh e download, riparazione dei file .hst e importazioni di dati pulite per backtest più affidabili e riproducibili.
Barre a 1 Minuto o a 5 Minuti? Quando Fuorviano i Quant: Usa un Signature Plot
Decidi se le barre a 1 minuto o a 5 minuti sono più adatte al tuo backtest. Segui una checklist basata sulla ricerca: signature plot, validazione walk forward, realistica...