Blog
Articoli, guide e approfondimenti sul trading algoritmico, strategie di backtesting, analisi quantitativa e qualità dei dati.
28–36 of 125 articles
Normalizzazione dei dati cross asset: come evitare il lavoro di adapter per gli sviluppatori
Una pipeline per sviluppatori dedicata ai dati cross asset: armonizzare i timestamp in ISO 8601 UTC, scegliere tra Z-score e RobustScaler per ogni serie e ridurre il...
Cosa ci ha insegnato l'analisi di sette anni di tick data sul NQ per trovare un vero edge
Un trader su Reddit ha passato mesi a fare backtest su sette anni di tick data del NQ, individuando due strategie candidate. Ecco cosa rivela questo processo su quanti dati servono davvero, e come evitare di illudersi lungo il percorso.
Errori di fuso orario: le tre parti per normalizzare i time zone da sviluppatore
Guida per sviluppatori sui fusi IANA: la soluzione in tre parti per normalizzare i time zone ed evitare errori di DST e offset storici. Ricette per Python, JS, Postgres.
Formati dei Dati di Mercato per Sviluppatori e Quant: SBE, Parquet, Dollar Bars
Una guida introduttiva per sviluppatori e quant sui formati dei dati di mercato: feed SBE/FAST, storage in Parquet e CSV, campionamento tick/volume/dollar, controlli di ingestione e...
Qualità di Modeling al 99% per i Quant: Dati per Backtest MT5, da IS a WFA a OOS
Fidati dei backtest MT5: usa tick con qualità di modeling al 99%, imposta costi realistici, esegui la validazione da IS a WFA a OOS e velocizza i controlli finali con un pacchetto pronto all'importazione...
Look-Ahead Bias sugli Indici: Come Trovare Dati Intraday Affidabili per Quant
Per i quant che cercano dati intraday sugli indici: concentratevi sulla membership point-in-time, sugli adjustment documentati e su minute bar pronti all'importazione, per mantenere i backtest onesti.
Quant: 20.000 Barre Corrispondono a Circa 10 Settimane di Storico Intraday
Per i quant: come convertire i limiti di barre delle piattaforme in tempo di calendario. 20.000 barre a 1 minuto sono circa 10 settimane. Scopri quando contano i dati tick e dove trovare dati a...
Rallentamenti da 50–100x: le regole sui dati MT4 vs MT5 per i Quant
Checklist tecnica per i dati MT4 e MT5: allinea i timezone, importa tick M1 o reali, usa il formato a nove colonne di MT5 ed esegui un audit in cinque...
Basta Alpha Fasulli: 5 Controlli Essenziali sui Dati per il Backtesting delle Strategie di Hedging
Una checklist di due diligence per quant sui dati di hedging backtesting: cinque controlli a livello di campo, quattro test di validazione e un modello di fill realistico per evitare...