Blog
Articoli, guide e approfondimenti sul trading algoritmico, strategie di backtesting, analisi quantitativa e qualità dei dati.
10–18 of 50 articles
Backtesting Multi-Symbol: Testa 2 Simboli, Poi Verifica i Costi tra Engine
Costruisci backtest più affidabili su più simboli con isolamento dello stato, minute bar sincronizzate e verifiche dei costi tra engine diversi che smascherano falsi edge.
Costi di transazione per i quant: testa 3 regimi e attenzione al rischio dell'engine
Scopri come i quant possono modellare commissioni, spread, slippage e market impact, stress testare tre regimi di costo e tenere conto dei rischi legati a engine e dati.
Sei metodi di aggregazione delle barre che i quant possono calibrare per i backtest di Machine Learning
Confronta sei metodi di aggregazione delle barre per backtest e machine learning, poi calibra le soglie e valida i risultati con dati intraday puliti.
Modellare lo Spread nei Backtest: 3 Stimatori per Stress Testare il Vantaggio del Machine Learning
Confronta le stime di spread Roll, Corwin Schultz e CHL; modella slippage e impact, poi valida i backtest ML con walk forward test e minute bar pulite.
History Center di MT4: 5 soluzioni sicure prima della riparazione dei file
Risolvi gli errori dell'History Center di MT4 con passaggi sicuri di refresh e download, riparazione dei file .hst e importazioni di dati pulite per backtest più affidabili e riproducibili.
Barre a 1 Minuto o a 5 Minuti? Quando Fuorviano i Quant: Usa un Signature Plot
Decidi se le barre a 1 minuto o a 5 minuti sono più adatte al tuo backtest. Segui una checklist basata sulla ricerca: signature plot, validazione walk forward, realistica...
Max Bars su MT4 per i Quant: Risolvere i Backtest Rotti con Dati di Import Puliti
Scopri come funzionano i limiti di grafico e cronologia di MT4. Modifica Max bars, risolvi i problemi di dati mancanti e importa dataset puliti per ottenere backtest riproducibili.
Come Evitare Backtest Difettosi: le Fonti di Dati Intraday da Verificare
Checklist sui dati intraday per i professionisti: verifica la provenienza dei timestamp, l'etichettatura delle barre e il rilevamento degli spike. Testa prima un campione.
Dati Forex Puliti: 5 Controlli di Audit che i Quant Eseguono Prima del Backtesting
Rendi i dati forex puliti pronti per il backtest con cinque controlli di audit e un workflow di pulizia in 6 fasi. Oppure usa dataset pronti all'importazione per saltare la pulizia.